Gamma-eloszlás
Megjelenés
Az X valószínűségi változó p-edrendű
ahol
Speciálisan, ha p = n/2 és
A gamma-eloszlást jellemző függvények
[szerkesztés]A gamma-eloszlást jellemző számok
[szerkesztés]Gamma-eloszlású valószínűségi változók néhány fontosabb tulajdonsága
[szerkesztés]- Gamma-eloszlású független valószínűségi változók összege is gamma-eloszlású. Pontosabban ha X1 p1-edrendű és X2 p2-edrendű gamma-eloszlású független valószínűségi változók
λ paraméterrel, akkor X1 + X2 p1 + p2-edrendű gamma-eloszlású valószínűségi változóλ paraméterrel. - Exponenciális eloszlású független valószínűségi változók összege gamma-eloszlású. Pontosabban ha X1, X2, … Xn független,
λ paraméterű exponenciális eloszlású valószínűségi változók, akkor X1 + X2 + … + Xn n rendű,λ paraméterűΓ -eloszlású valószínűségi változó.
Megjegyzés
[szerkesztés]Szokták a gamma-eloszlást
További információk
[szerkesztés]- Interaktív Java szimuláció a gamma-eloszlásról és a Poisson-folyamatról. Archiválva 2012. november 13-i dátummal a Wayback Machine-ben Szerzők: Kyle Siegrist és Dawn Duehring