Trix
Trix или TRIX[1] (от англ. triple exponential moving average — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период[2][3].
Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (англ. Jack K. Hutson) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся[2][4].
Методика вычисления
[править | править код]Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «http://localhost:6011/ru.wikipedia.org/v1/»:): {\displaystyle \textit{EMA}_t = \alpha \cdot \textit{Close}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{EMA}_{t-1},}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «http://localhost:6011/ru.wikipedia.org/v1/»:): {\displaystyle \textit{TMA}_t = \alpha \cdot \textit{DMA}_t + (1-\alpha) \cdot \textit{TMA}_{t-1},}
где — значение индикатора в момент , Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «http://localhost:6011/ru.wikipedia.org/v1/»:): {\displaystyle \textit{TMA}_t, \textit{DMA}_t, \textit{EMA}_t} — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент , — коэффициент сглаживания, — цена закрытия; индекс обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.
Коэффициент сглаживания традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):
Торговые стратегии
[править | править код]TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы[2][3]:
- Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значения или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
- Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.
Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий[2].
Связь с другими индикаторами
[править | править код]По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.
Примечания
[править | править код]- ↑ На русский язык иногда транслитерируется как ТРИКС или Трикс.
- ↑ 1 2 3 4 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
- ↑ 1 2 Стивен Б. Акелис. «ТРИКС» (TRIX) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 240—241. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года. Архивированная копия . Дата обращения: 20 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.
- ↑ Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.
Литература
[править | править код]- Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.