Парадокс Аллє
Парадокс Аллє | |
Названо на честь | Моріс Алле |
---|---|
Першовідкривач або винахідник | Моріс Алле |
Дата відкриття (винаходу) | 1953 |
Формула | |
Підтримується Вікіпроєктом | Вікіпедія:Проєкт:Математика |
Парадокс Аллє — один із найперших вдалих прикладів, що ілюстрував неспроможність панівної на той час теорії, яка пояснювала економічну поведінку індивіда — теорії очікуваної корисності, пояснити окремі аспекти поведінки індивіда. Парадокс був виявлений французьким економістом М. Аллє в 1953 році.
Парадокс Аллє можна зобразити за допомогою 4 лотерей[1]:
L1 = (0$,0; 1 млн.$, 1; 3 млн.$, 0)
L2 = (0$,0.2; 1 млн.$, 0; 3 млн.$, 0.8)
L3 = (0$,0.8; 1 млн.$, 0.2; 3 млн.$, 0)
L4 = (0$,0.84; 1 млн.$, 0; 3 млн.$, 0.16)
Між лотереями та індивід обирає , таким чином від уникає ризику обираючи гарантовані 1 млн дол. можливості отримати 3 млн з імовірністю 80 %. В іншому акті вибору між лотереями та індивід обирає і таким чином приймає більший ризик. Виходячи звідси, з цих актів вибору можна зробити висновок, що індивід діє непослідовно, що суперечить положенням теорії очікуваної корисності.
- ↑ Hess J. D., Holthausen D. M. Quantifying the Allais paradox Risk aversion and eccentricity in weighted linear utility // Economics Letters 34 (1990), p. 21 — 25
- Теорія перспектив
- Теорія очікуваної корисності
- Теорія суб'єктивної очікуваної корисності
- Парадокс Еллсберга
![]() |
Це незавершена стаття з економіки. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
![]() |
Це незавершена стаття з фінансів. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |