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S&P 500 - Wikipedia
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S&P 500

米国べいこくの上位じょうい500銘柄めいがらで構成こうせいされるベンチマーク指数しすう
（S&P500から転送てんそう）

S&P 500（エス アンド ピー ファイブハンドレッド、エス アンド ピー ごひゃく）、スタンダード・アンド・プアーズ500種しゅ指数しすう（英語えいご: Standard & Poor's 500 Stock Index）とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが算出さんしゅつしているアメリカの代表だいひょう的てきな株価かぶか指数しすうである。本ほん名称めいしょうは情報じょうほうの商品しょうひん名めいであり、同社どうしゃの登録とうろく商標しょうひょうである。

1950年ねんから2016年ねんまでの推移すいい

本ほん指数しすうに連動れんどうしたインデックスファンドは多数たすうある。また誤用ごようであるがそれらファンドのことを単たんにS&P500と呼よぶこともある。

概要がいよう

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ニューヨーク証券しょうけん取引とりひき所しょ、NYSE MKT、NASDAQに上場じょうじょうしている企業きぎょうの中なかから代表だいひょう的てきな500社しゃを選出せんしゅつし、その銘柄めいがらの株価かぶかを基もとに算出さんしゅつされる、時価じか総額そうがく加重かじゅう平均へいきん型がた株価かぶか指数しすうである。なお、社しゃ数すうは500社しゃだが、１ひとつの企業きぎょうの銘柄めいがらで議決ぎけつ権けんの有無うむなどによる複数ふくすうのクラスがある場合ばあいは、銘柄めいがら数すうが500より多おおくなる場合ばあいがある。本ほん指数しすうはアメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく企業きぎょうの株価かぶか指数しすうであることを意図いとしており、上記じょうきの証券しょうけん取引とりひき所しょの上場じょうじょう銘柄めいがらであっても、アメリカ企業きぎょうでないと判断はんだんされた銘柄めいがらは本ほん指数しすうの対象たいしょう外がいとなる[1]。

1957年ねん3月4日にちにスタンダード&プアーズにより現在げんざいの形かたちで算出さんしゅつが開始かいしされ[2]、1941年ねんから1943年ねんにおける平均へいきん指数しすうを10として算出さんしゅつされている。会社かいしゃの合併がっぺいにより、2012年ねん7月がつよりS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社しゃが公表こうひょうしている。

契約けいやく仕様しよう
S&P 500 (SPA)[3] E-Mini S&P 500 (ES/EP)[4] Micro E-Mini S&P 500 (MNQ)[5]
両替りょうがえ: GLOBEX EMiniCME EMiniCME
セクタ: 索引さくいん 索引さくいん 索引さくいん
ティック値ち: 0.1 0.25 0.25
BPV: 250 50 5
宗派しゅうは: USD USD USD

採用さいよう基準きじゅん

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  • 米国べいこく企業きぎょう
  • 時価じか総額そうがくが53億おくドル以上いじょう
  • 浮動ふどう株かぶが発行済はっこうずみ株式かぶしき総数そうすうの50%以上いじょう
  • 4四半期しはんき連続れんぞくで黒字くろじの利益りえきを維持いじしている

であることが条件じょうけんとされる[6]。

他たの米国べいこくの株価かぶか指数しすう

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S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社しゃのアメリカの株価かぶか指数しすうは、他たに以下いかのものがある[7]。S&P 500は特とくに有名ゆうめいで、機関きかん投資とうし家かの運用うんよう実績じっせきを測定そくていするベンチマークとして利用りようされている。

  • S&P 500 - 大型おおがた株かぶである500社しゃの銘柄めいがらで構成こうせい。本ほん項こうで記述きじゅつ。
  • S&P 100 - S&P 500中ちゅう、時価じか総額そうがくの特とくに大おおきい、超ちょう大型おおがた株かぶ100社しゃで構成こうせい。[8]
  • ダウ・ジョーンズ工業こうぎょう株価かぶか平均へいきん - 大型おおがた株かぶ30社しゃ
  • S&P 中型ちゅうがた株かぶ 400 - 中型ちゅうがた株かぶ400社しゃで構成こうせい。[9]
  • S&P 小型こがた株かぶ 600 - 小型こがた株かぶ600社しゃで構成こうせい。[10]
  • S&P コンポジット 1500 - 大型おおがた株かぶ（S&P 500）・中型ちゅうがた株かぶ（S&P 中型ちゅうがた株かぶ 400）・小型こがた株かぶ（S&P 小型こがた株かぶ 600）の合計ごうけい1500社しゃで構成こうせい。 [11]

指数しすうの推移すいい

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1957年ねん以来いらいの指数しすうの推移すいいを示しめす（参考さんこうとして、指数しすう算出さんしゅつの基準きじゅんとされる1941年ねんから1943年ねんの換算かんさん値ちを併記へいき）。

年とし 年末ねんまつ終値おわりね 対たい前年ぜんねん増減ぞうげん率りつ 備考びこう
1941 8.69 参考さんこう
1942 9.77 参考さんこう
1943 11.67 参考さんこう
1957 39.99 -14.31%
1958 55.21 38.06%
1959 59.89 8.48%
1960 58.11 -2.97%
1961 71.55 23.13%
1962 63.10 -11.81%
1963 75.02 18.89%
1964 84.75 12.97%
1965 92.43 9.0%7
1966 80.33 -13.09%
1967 96.47 20.09%
1968 103.86 7.66%
1969 92.06 -11.36%
1970 92.15 0.10%
1971 102.09 10.79%
1972 118.05 15.63%
1973 97.55 -17.37%
1974 68.56 -29.72%
1975 90.19 31.55%
1976 107.46 19.15%
1977 95.10 -11.50%
1978 96.73 1.71%
1979 107.94 11.59%
1980 135.75 25.77%
1981 122.55 -9.73%
1982 140.64 14.76%
1983 164.93 17.27%
1984 167.24 1.40%
1985 211.28 26.33%
1986 242.17 14.62%
1987 247.08 2.03%
1988 277.72 12.40%
1989 353.40 27.25%
1990 330.22 -6.56%
1991 417.09 26.31%
1992 435.71 4.46%
1993 466.45 7.06%
1994 459.27 -1.54%
1995 615.93 34.11%
1996 740.74 20.26%
1997 970.43 31.01%
1998 1,229.23 26.67%
1999 1,469.25 19.53%
2000 1,320.28 -10.14%
2001 1,148.08 -13.04%
2002 879.82 -23.37%
2003 1,111.92 26.38%
2004 1,211.92 8.99%
2005 1,248.29 3.00%
2006 1,418.30 13.62%
2007 1,468.36 3.53%
2008 903.25 -38.49%
2009 1,115.10 23.45%
2010 1,257.64 12.78%
2011 1,257.60 0.00%
2012 1,426.19 13.41%
2013 1,848.36 29.60%
2014 2,058.90 11.39%
2015 2,043.94 -0.73%
2016 2,249.26 10.05%
2017 2,673.61 18.87%
2018 2,506.85 -6.24%
2019 3,230.78 28.88%
2020 3,756.07 16.26%
2021 4,766.18 26.89%
2022 3,839.50 -19.44%
2023 4769.83 24.23%

史上しじょう最さい高値たかね

  • 終値おわりねベース - 5,648.40 ポイント(2024年ねん8月がつ30日にち)
  • 1995年ねんの最さい高値たかね更新こうしん回数かいすうは終値おわりねベースで77回かい[12]。

構成こうせい銘柄めいがら

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500社しゃの株かぶが採用さいようされている。実際じっさいには異ことなるクラスに分わかれている銘柄めいがらが５いつつ（DISCA・DISCK、FOX・FOXA、GOOG・GOOGL、NWS・NWSA、UA・UAA）あるので、構成こうせい銘柄めいがら数すうとしては現在げんざい505銘柄めいがらである。

「en:List of S&P 500 companies」を参照さんしょう

投資とうし

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過去かこ10年間ねんかんの利回りまわり
コード レバレッジ 年率ねんりつ
SPY 1倍ばい 12.01%[13]
SSO 2倍ばい 18.32%[14]
UPRO 3倍ばい 21.85%[15]
2023年ねん末まつ現在げんざい。米あめりかドル建だて、配当はいとう込こみ。
 
年間ねんかん収益しゅうえき

ETF

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S&P 500に連動れんどうするETFとしては、下記かきETFがニューヨーク証券しょうけん取引とりひき所しょ傘下さんかのNYSE Arcaに上場じょうじょうしている。

アメリカのレバレッジ型がたやインバース型がたのETFは以下いかのものが上場じょうじょうしている。

  • Direxion
    • 1日にちの変化へんか率りつにレバレッジをかけるタイプ
    • 1月がつの変化へんか率りつにレバレッジをかけるタイプ
  • ProShares

日本にっぽんでは、下記かきETFが東京とうきょう証券しょうけん取引とりひき所しょに上場じょうじょうしている[16]。

  • 為替かわせヘッジなし
    • 上場じょうじょうインデックスファンド米国べいこく株式かぶしき（S&P500）(1547)[17]
    • SPDR S&P500 ETF (1557)[18]
    • iシェアーズ S&P 500 米国べいこく株かぶ ETF (1655)[19]
    • MAXIS米国べいこく株式かぶしき（S&P500）上場じょうじょう投信とうしん（2558）[20]
    • NEXT FUNDS S&P 500 指数しすう（為替かわせヘッジなし）連動れんどう型がた上場じょうじょう投信とうしん（2633）[21]
  • 為替かわせヘッジあり
    • 上場じょうじょうインデックスファンド米国べいこく株式かぶしき（S&P500）為替かわせヘッジあり (2521)[22]
    • iシェアーズ S&P 500 米国べいこく株かぶ ETF（為替かわせヘッジあり） (2563)[23]
    • MAXIS米国べいこく株式かぶしき（S&P500）上場じょうじょう投信とうしん（為替かわせヘッジあり）（2630）[24]
    • NEXT FUNDS S&P 500 指数しすう（為替かわせヘッジあり）連動れんどう型がた上場じょうじょう投信とうしん（2634）[25]

投資とうし信託しんたく

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日本にっぽんの投資とうし信託しんたくとしては下記かきがある。

  • 三菱みつびしUFJ国際こくさい投信とうしん
    • eMAXIS Slim 米国べいこく株式かぶしき (S&P500)[26]
    • eMAXIS S&P500インデックス[27]
    • つみたて米国べいこく株式かぶしき(S&P500)[28]
  • 農林中金のうりんちゅうきん全共連ぜんきょうれんアセットマネジメント
    • 農林中金のうりんちゅうきん＜パートナーズ＞米国べいこく株式かぶしき S&P500 インデックスファンド[29]
    • NZAM・ベータ S&P500[30]
  • iFree S&P500インデックス[31]
  • iシェアーズ 米国べいこく株式かぶしきインデックス・ファンド (ブラックロック・ジャパン)[32]
  • 米国べいこく株式かぶしきインデックス・ファンド (ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ)[33]
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド[34]
  • しんきんS&P500インデックスファンド[35]
  • SMBC・DCインデックスファンド（S&P500）[36]
  • DC米国べいこく株式かぶしきインデックス・オープン（S&P500）[37]
  • Smart-i S&P500インデックス[38]

日本にっぽんのレバレッジ型がたやインバース型がたの投資とうし信託しんたくとしては下記かきがある。

  • iFreeレバレッジ S&P500（2倍ばい）[39]
  • NZAM・レバレッジ 米国べいこく株式かぶしき2倍ばいブル[40]

デリバティブ

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先物さきものはシカゴ・マしかごまーカンタイル取引所かんたいるとりひきしょに上場じょうじょうしている。

  • E-mini S&P 500 - 取引とりひき単位たんいは指数しすうの数値すうち×$50。呼値よびねの単位たんいは0.25ポイント。[41]
  • Micro E-mini S&P 500 - 取引とりひき単位たんいは指数しすうの数値すうち×$5。呼値よびねの単位たんいは0.25ポイント。[42]

店頭てんとうCFDとして取とり扱あつかっている証券しょうけん会社かいしゃもある。日本にっぽんの取引とりひき所しょCFDのくりっく株かぶ365には上場じょうじょうしていない[43]。

セクター別べつ指数しすう

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本ほん指数しすうと共ともに、業種ぎょうしゅ別べつに11の指数しすうが算出さんしゅつされており、各かくセクターの動向どうこうを測はかるベンチマークとして利用りようされている。セクターの分類ぶんるいはGICSに基もとづいている。

また、25年ねん以上いじょうの連続れんぞく増配ぞうはいを行おこなう企業きぎょうからなるS&P 500配当はいとう貴族きぞく指数しすうも算出さんしゅつされている。

脚注きゃくちゅう

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[脚注きゃくちゅうの使つかい方かた]

出典しゅってん

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  1. ^ “S&P U.S. Indices Methodology” (PDF). S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス. 2019年ねん1月がつ3日にち閲覧えつらん。なお、登記とうき上じょうの本店ほんてんがアメリカ以外いがいの地域ちいきに置おかれている企業きぎょうで、実質じっしつ的てきな本社ほんしゃ機能きのうまたは事業じぎょうの中心ちゅうしんがアメリカにあるとS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが判断はんだんする場合ばあいは、本ほん指数しすうの対象たいしょう銘柄めいがらに含ふくまれる。
  2. ^ “S&P 500 factsheet” (PDF). S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス. May 23, 2015閲覧えつらん。
  3. ^ “Historical S&P 500 (All Sessions) Intraday data” (英語えいご). PortaraCQG. 2023年ねん2月がつ8日にち閲覧えつらん。
  4. ^ “Historical E Mini S&P Intraday data” (英語えいご). PortaraCQG. 2023年ねん2月がつ8日にち閲覧えつらん。
  5. ^ “Historical Micro E Mini S&P Intraday data” (英語えいご). PortaraCQG. 2023年ねん2月がつ8日にち閲覧えつらん。
  6. ^ “S&P 500”. S&P グローバル. 2024年ねん6月がつ29日にち閲覧えつらん。
  7. ^ 米国べいこく株式かぶしき - 指数しすう | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  8. ^ S&P 100 指数しすう | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  9. ^ S&P 中型ちゅうがた株かぶ 400指数しすう | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  10. ^ S&P 小型こがた株かぶ 600指数しすう | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  11. ^ S&P コンポジット 1500®指数しすう | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
  12. ^ “ギャング・オブ・フォーが最さい高値たかね更新こうしんを牽引けんいん (1) 【シルバーブラットの「S&P500」月例げつれいレポート】”. 株かぶ探さがせ（かぶたん）. 2024年ねん6月がつ29日にち閲覧えつらん。
  13. ^ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Performance History - Yahoo Finance
  14. ^ ProShares Ultra S&P500 (SSO) Performance History - Yahoo Finance
  15. ^ ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) Performance History - Yahoo Finance
  16. ^ 銘柄めいがら一覧いちらん（ETF） | 日本にっぽん取引とりひき所しょグループ
  17. ^ 1547 - 上場じょうじょうインデックスファンド米国べいこく株式かぶしき（S&P500）（上場じょうじょうS&P500米国べいこく株かぶ） | ETF（上場じょうじょう投資とうし信託しんたく）｜日興にっこうアセットマネジメント
  18. ^ 1557 | SPY: SPDR® S&P 500® ETF
  19. ^ iシェアーズ S&P 500 米国べいこく株かぶ ETF
  20. ^ ＭＡＸＩＳ米国べいこく株式かぶしき（Ｓ＆Ｐ５００）上場じょうじょう投信とうしん | ＭＡＸＩＳ
  21. ^ NEXT FUNDS S&P 500 指数しすう（為替かわせヘッジなし）連動れんどう型がた上場じょうじょう投信とうしん（2633） | NEXT FUNDS
  22. ^ 2521 - 上場じょうじょうインデックスファンド米国べいこく株式かぶしき（S&P500）為替かわせヘッジあり | ETF（上場じょうじょう投資とうし信託しんたく）｜日興にっこうアセットマネジメント
  23. ^ iシェアーズ S&P 500 米国べいこく株かぶ ETF（為替かわせヘッジあり）
  24. ^ ＭＡＸＩＳ米国べいこく株式かぶしき（Ｓ＆Ｐ５００）上場じょうじょう投信とうしん（為替かわせヘッジあり） | ＭＡＸＩＳ
  25. ^ NEXT FUNDS S&P 500 指数しすう（為替かわせヘッジあり）連動れんどう型がた上場じょうじょう投信とうしん（2634） | NEXT FUNDS
  26. ^ ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国べいこく株式かぶしき（Ｓ＆Ｐ５００） | ｅＭＡＸＩＳ
  27. ^ ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | ｅＭＡＸＩＳ
  28. ^ つみたて米国べいこく株式かぶしき（Ｓ＆Ｐ５００） | 投資とうし信託しんたくなら三菱みつびしＵＦＪ国際こくさい投信とうしん
  29. ^ 農林中金のうりんちゅうきん＜パートナーズ＞米国べいこく株式かぶしき S&P500 インデックスファンド - 農林中金のうりんちゅうきん全共連ぜんきょうれんアセットマネジメント｜ 詳細しょうさい
  30. ^ NZAM・ベータ S&P500 - 農林中金のうりんちゅうきん全共連ぜんきょうれんアセットマネジメント｜ 詳細しょうさい
  31. ^ ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス / 大和やまとアセットマネジメント株式会社かぶしきがいしゃ
  32. ^ iシェアーズ 米国べいこく株式かぶしきインデックス・ファンド
  33. ^ 米国べいこく株かぶ: 米国べいこく株式かぶしきインデックス・ファンド
  34. ^ ファンド詳細しょうさい│投資とうし信託しんたく│SBIアセットマネジメント
  35. ^ しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスファンド | ファンド情報じょうほう | しんきんアセットマネジメント投信とうしん株式会社かぶしきがいしゃ
  36. ^ ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（Ｓ＆Ｐ５００） | ファンド概要がいよう | ファンド | 三井みつい住友すみともDSアセットメントマネジメント
  37. ^ DC米国べいこく株式かぶしきインデックス・オープン（S＆P500）｜三井みつい住友すみともトラスト・アセットマネジメント
  38. ^ Smart-i S&P500インデックス｜りそなアセットマネジメント
  39. ^ iFreeレバレッジ S&P500 / 大和やまとアセットマネジメント株式会社かぶしきがいしゃ
  40. ^ NZAM・レバレッジ 米国べいこく株式かぶしき2倍ばいブル - 農林中金のうりんちゅうきん全共連ぜんきょうれんアセットマネジメント｜ 詳細しょうさい
  41. ^ E-mini S&P 500 Futures Contract Specs - CME Group
  42. ^ Micro E-mini S&P 500 Index Futures Contract Specs - CME Group
  43. ^ 取扱とりあつかい商品しょうひん｜取引とりひき概要がいよう｜くりっく株かぶ３６５とは？｜くりっく株かぶ３６５公式こうしきホームページ

投資とうし信託しんたくやつみたてNISAはS&P500だけでいい？

外部がいぶリンク

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