于吉生于琅琊郡，先在東方寄居，往來於吳郡、會稽兩地，建立精舍修道場，燒香讀道書，製作符水為百姓治病，吳、會的人多奉事之。孫策曾經於郡城門樓上集會諸將賓客，于吉當時身穿盛服，手裡拿著小匣，以漆畫之，裡面裝著名為「仙人鏵」的法器，在樓下經過。當時有三分之二的諸將及賓客，皆下樓迎拜，管理賓客的官員大罵也不能阻止，於是孫策即時下令將于吉收押。這些信奉于吉的人都差使婦女入見孫策母吳夫人，請求解救于吉。吳夫人對孫策說：「于先生也是幫助我軍祈福，還醫護將士，不可將他殺害。」孫策說：「這先生是妖妄之人，能幻惑衆心，還使諸將不復相顧君臣之禮，都不理會我孫策，紛紛下樓去禮拜他，不可不將他除去。」諸將再次聯署上書，乞求放過于吉，孫策說：「過去南陽張津為交州刺史，捨棄先聖先賢的典章與教訓，廢除漢朝法律，還曾戴上紅色頭巾，鼓琴燒香，讀邪俗道書，說有助教化，最終為南夷所殺。迷信之事甚為無益，諸君還未醒悟而已。現在這位先生已在死人的名單上，各位不要再浪費紙筆了。」立即催促將于吉斬之，梟首於巿。信奉于吉的人尚且不認為于吉已死而說是「尸解」（捨棄肉體而成仙），繼續向于吉祭祀求福。[1]
另據《三國志·孫策傳》引《志林》所載，漢順帝時（125-144年），于吉徒弟琅邪人宮崇進宮獻神書與順帝；此神書乃于吉於曲陽泉水上，白素朱界，號《太平青領道》，凡百餘卷。由漢順帝至漢獻帝建安中，經歷了五六十年的時間，那麼孫策要處死于吉之時，于吉已年近百歲，年在耄悼[2]，按禮記就算有罪也不加刑。又天子巡狩，問百歲長者，靠近相見，敬齒尊賢以表親愛，是聖王的最高禮教。于吉罪不致死，而暴加酷刑，因此孫策處死于吉是為謬誅。[3]
《搜神記》記載了孫策要于吉求雨一事，這事件為《三國演義》所採用。孫策的部隊欲渡江偷襲許昌，于吉隨軍出征。當時大旱，氣候炎熱。孫策催促諸將士盡速開船，親身前往監督，看見將士們多在于吉那處，孫策因此憤怒地說：「是我不如于吉，所以大家都先去找他麼？」於是便派人捉拿于吉。于吉到後，孫策責問說：「天旱不雨，水流阻礙，沒有下雨的時候，我軍無法渡江，因此我一大清早出來做事，卿不分憂解勞，安坐船中，裝神弄鬼，敗壞我軍隊伍，現在該把你除掉。」令人把他綁在地上，於陽光下曝曬，要他求雨，若能感動上天降雨，就赦免，不能下雨就斬殺。忽然雲氣蒸發，於天上逐漸集合，中午時下起大雨，溪澗盈溢。將士喜悅，以為于吉必定被釋放，共同前往慶祝道賀。孫策惱羞成怒，反而將于吉殺了。將士感到哀惜，一起把屍體收納起來。到晚上，忽然有雲層覆蓋天空；將士們到天明前往觀看，于吉屍體已不知去向。[4]
史學家裴松之引《志林》所載，漢順帝時（125-144年），琅邪人宮崇進宮獻神書《太平青領道》，凡百餘卷。漢順帝至建安中，經歷五六十載，于吉當時已接近一百歲。
于吉事亦見述於《後漢書·襄楷傳》，名字為干吉。于吉於（東海）曲陽泉水上得仙人授神書一百七十卷，名為《太平清領書》。東漢漢順帝時，于吉的徒弟宮崇進宮獻其師所傳「神書」（道教典籍）《太平清領書》。其言以陰陽五行為本，多巫覡雜語，被視為妖妄不經，順帝命「有司」藏之，後張角頗得此書真傳。[5]
近代學者認為漢順帝時活躍的于吉，或與漢獻帝時活躍於吳、會的道士于吉非同一人，主要理據為古時根據禮儀，近百歲的長者，即使有罪也不加刑。而當時就算是天子出外狩獵見到近百歲的長者，都會敬齒尊賢，因此學者認為孫策所誅殺的道士于吉，非活躍於漢順帝時獻神書與順帝的于吉，二者是兩個完全不同時代的人，因史料記載有誤才出現混淆。
于吉在《三國演義》第二十九回：小霸王怒斬于吉，碧眼兒坐領江東中登場，其形象為「見一道人，身披鶴氅，手攜藜杖，立於當道，百姓俱焚香伏道而拜。」
孫策要求于吉乞雨的故事大致與《搜神記》接近，只是于吉伏誅後，不斷顯靈向孫策索命，情節比《搜神記》更為神怪，如「忽香爐中煙起不散，結成一座華蓋，上面端坐著于吉。策愈怒，拔佩劍望于吉擲去，一人中劍而倒。眾視之，乃前日動手殺于吉之小卒，被劍砍入腦袋，七竅流血而死。」、「火起處，又見于吉立於火光之中。」、「是夜孫策宿於寨內，又見于吉披髮而來。」、「忽見于吉立於鏡中。策拍鏡大叫一聲，金瘡迸裂，昏絕於地上。」等，以怨魂的形態向孫策索命。
另于吉向孫策自我介紹時，自稱「貧道乃瑯琊宮道士。」，瑯琊宮成了道觀的名稱。《志林》曰：「初順帝時，琅邪宮崇詣闕上師于吉所得神書於曲陽泉水上，白素朱界，號太平青領道，凡百餘卷。」，其中琅邪人宮崇是于吉弟子之名；詣闕，诣是“至、前往”的意思；“阙”本义指皇宫门前两边供瞭望的楼，后引申为皇帝居处，借指朝廷，面見聖上之意。因此小說將于吉說成貧道乃瑯琊宮道士是對《志林》下原文理解之誤。此情況就如將長史楊弘、大將張勳誤寫成人物「楊大將」的筆誤。
宮崇，一作宮嵩，東漢時琅邪（今山東臨沂）人。曾師事于吉，受授《太平經》。《歷世真仙體道通鑒》卷二十記載，順帝時（125年－144在位）宮崇詣闕獻書，有司奏書中多妖妄雜語，不收。曾服雲母，面色如童子。後入紵嶼山，得道仙去。[6]
- 孙策：“此子妖妄，能幻惑众心，远使诸将不复相顾君臣之礼，尽委策下楼拜之，不可不除也。”
- 《火鳳燎原》（陳某）: 設定為「南華八怪」之一，華佗之醫術師承於其。曾密謀統治江東，但因孫策出現而失敗，曾為了與孫策明爭暗鬥及分別與黃祖和曹操聯手，後失敗入大牢並於牢中自盡，同時孫策遭左慈之刺客刺殺而痛苦百日後亡故。
- 《臥龍：蒼天隕落》: 設定為无恶不作的「黑衣道士」，利用丹药令天下大乱，为祸苍生。
- ^ 《三國志孫策傳》引《江表傳》曰：時有道士琅邪于吉，先寓居東方，往來吳會，立精舍，燒香讀道書，制作符水以治病，吳會人多事之。策嘗於郡城門樓上集會諸將賔客，吉乃盛服杖小函，漆畫之，名為仙人鏵，趨度門下。諸將賔客三分之二下樓迎拜之，掌賔者禁呵不能止。策即令收之。諸事之者，悉使婦女入見策母，請救之。母謂策曰：「于先生亦助軍作福，醫護將士，不可殺之。」策曰：「此子妖妄，能幻惑衆心，遠使諸將不復相顧君臣之禮，盡委策下樓拜之，不可不除也。」諸將復連名通白，事陳乞之，策曰：「昔南陽張津為交州刺史，舍前聖典訓，廢漢家法律，甞著絳帕頭，鼓琴燒香，讀邪俗道書，云以助化，卒為南夷所殺。此甚無益，諸君但未悟耳。今此子已在鬼籙，勿復費紙筆也。」即催斬之，梟首於巿。諸事之者，尚不謂之死而云尸解焉，復祭祀求福。
- ^ 《禮記·曲禮上》：“八十、九十曰耄，七年曰悼。耄與悼，雖有罪不加刑焉。”鄭玄注：“愛幼而尊老。”
- ^ 《志林》曰：初順帝時，琅邪宮崇詣闕上師于吉所得神書於曲陽泉水上，白素朱界，號太平青領道，凡百餘卷。順帝至建安中，五六十歲，于吉是時近已百年，年在耄悼，禮不加刑。又天子巡狩，問百年者，就而見之，敬齒以親愛，聖王之至教也。吉罪不及死，而暴加酷刑，是乃謬誅，非所以為美也。喜推考桓王之薨，建安五年四月四日。是時曹、袁相攻，未有勝負。案夏侯元讓與石威則書「袁紹破後也。書授孫賁以長沙，業張津以零、桂。」此為桓王於前亡，張津於後死，不得相讓，譬言津之死意矣。臣松之案：太康八年，廣州大中正王範上交廣二州春秋。建安六年，張津猶為交州牧。江表傳之虛如志林所云。
- ^ 《搜神記》曰：策欲渡江襲許，與吉俱行。時大旱，所在熇厲。策催諸將士使速引船，或身自早出督切，見將吏多在吉所，策因此激怒，言：「我為不如于吉邪，而先趨務之？」便使收吉。至，呵問之曰：「天旱不雨，道塗艱澁，不時得過，故自早出，而卿不同憂戚，安坐船中，作鬼物態，敗吾部伍，今當相除。」令人縛置地上暴之，使請雨，若能感天日中雨者，當原赦，不爾行誅。俄而雲氣上蒸，膚寸而合，比至日中，大雨總至，溪澗盈溢。將士喜恱，以為吉必見原，並往慶慰。策遂殺之。將士哀惜，共藏其尸。天夜，忽更興雲覆之；明旦往視，不知所在。案江表傳、搜神記于吉事不同，未詳孰是。
- ^ 初，順帝時，琅邪宮崇詣闕，上其師干吉于曲陽泉水上所得神書百七十卷，皆縹白素朱介青首朱目，號太平清領書。[一]其言以陰陽五行為家，而多巫覡雜語。[二]有司奏崇所上妖妄不經，乃收臧之。后張角頗有其書焉。注[一]今潤州有曲陽山，有神溪水；定州有曲陽山，有神溪水；海州有曲陽城，北有羽潭水；壽州有曲陽城，又有北溪水。而干吉﹑宮崇并琅邪人，蓋東海曲陽是也。縹，青白也。素，縑也。以朱為介道。首，慓也。目，題目也。太平經曰：“吾書中，善者悉使青下而丹目，合乎吾之道，乃丹青之信也。青者，生仁而有心。赤者太陽，天之正色也。
- ^ 胡孚琛主編:《中華道教大辭典》（北京：中國社會科學出版社，1995年），頁75。
