數 かず 值微分 ぶん 是 これ 數 かず 值方法 ほう 中 なか 的 てき 名詞 めいし ,是 ぜ 用 よう 函數 かんすう 的 てき 值及其他已 やめ 知 ち 資 し 訊來估計一 いち 函數 かんすう 導 しるべ 數 すう 的 てき 演算 えんざん 法 ほう 。
最 さい 簡單 かんたん 的 てき 方式 ほうしき 是 ぜ 使用 しよう 有限 ゆうげん 差分 さぶん 近似 きんじ 。
簡單 かんたん 的 てき 二 に 點 てん 估計法 ほう 是 ぜ 計算 けいさん 經過 けいか (x ,f(x) )及鄰近 きん 點 てん (x+h ,f(x+h) )二 に 點 てん 形成 けいせい 割 わり 線 せん 的 てき 斜 はす 率 りつ [ 1] 選擇 せんたく 一 いち 個 こ 小 しょう 的 てき 數 すう 值h ,表示 ひょうじ x 的 てき 小 しょう 變化 へんか ,可 か 以是正 ぜせい 值或是 ぜ 負 ふ 值。其斜率 りつ 為 ため
f
(
x
+
h
)
−
f
(
x
)
h
.
{\displaystyle {f(x+h)-f(x) \over h}.}
此表示法 ひょうじほう 是 ぜ 牛 うし 頓 とみ 的 てき 差 さ 商 しょう ,也稱為 ため 一 いち 階 かい 均 ひとし 差 さ 。
割 わり 線 せん 斜 はす 率 りつ 和 わ 切線 せっせん 斜 はす 率 りつ 有 ゆう 些差異 さい ,差異 さい 大約 たいやく 和 わ h 成 なり 正 せい 比 ひ 。若 わか h 近似 きんじ 於0,則 のり 割 わり 線 せん 斜 はす 率 りつ 近似 きんじ 於切線 せん 斜 はす 率 りつ 。因 よし 此,函數 かんすう f 真正 しんしょう 在 ざい x 處 しょ 真正 しんせい 的 てき 斜 はす 率 りつ 是 これ 割 わり 線 せん 趨近切線 せっせん 時 じ 的 てき 差 さ 商 しょう :
f
′
(
x
)
=
lim
h
→
0
f
(
x
+
h
)
−
f
(
x
)
h
.
{\displaystyle f'(x)=\lim _{h\to 0}{f(x+h)-f(x) \over h}.}
若 わか 直接 ちょくせつ 將 はた h 用 もちい 0取 と 代 だい 會得 えとく 到 いた 除 じょ 以零的 てき 結果 けっか ,因 いん 此計算 けいさん 導 しるべ 數 すう 需要 じゅよう 一些較不直覺的的方式。
同様 どうよう 的 てき ,切線 せっせん 斜 はす 率 りつ 也可以用(x - h)和 わ x二 に 點 てん 的 てき 割 わり 線 せん 斜 はす 率 りつ 近似 きんじ 。
另外一種二點估計法是用經過(x-h ,f(x-h) )和 かず (x+h ,f(x+h) )二 に 點 てん 的 てき 割 わり 線 せん ,其斜率 りつ 為 ため
f
(
x
+
h
)
−
f
(
x
−
h
)
2
h
.
{\displaystyle {f(x+h)-f(x-h) \over 2h}.}
上述 じょうじゅつ 公式 こうしき 稱 たたえ 為 ため 對稱 たいしょう 差分 さぶん ,其一次項 じこう 誤差 ごさ 相 しょう 消 きえ ,因 いん 此割線 せん 斜 はす 率 りつ 和 わ 切線 せっせん 斜 はす 率 りつ 的 てき 差 さ 和 わ
h
2
{\displaystyle h^{2}}
成 なり 正 せい 比 ひ 。對 たい 於很小 しょう 的 てき h 而言這個值比單 たん 邊 あたり 近似 きんじ 還 かえ 要 よう 準 じゅん 確 かく 。特別 とくべつ 的 てき 是 ぜ 公式 こうしき 雖計算 けいさん x點 てん 的 てき 斜 はす 率 りつ ,但 ただし 不 ふ 會 かい 用 よう 到 いた 函數 かんすう 在 ざい x點 てん 的 てき 數 すう 值。
估計誤差 ごさ 為 ため :
R
=
−
f
(
3
)
(
c
)
6
h
2
{\displaystyle R={{-f^{(3)}(c)} \over {6}}h^{2}}
,
其中
c
{\displaystyle c}
為 ため 在 ざい
x
−
h
{\displaystyle x-h}
和 わ
x
+
h
{\displaystyle x+h}
之 これ 間 あいだ 的 てき 某 ぼう 一 いち 點 てん 。此誤差 さ 沒 ぼつ 有 ゆう 包括 ほうかつ 因 いん 為 ため 有限 ゆうげん 準 じゅん 確度 かくど 而產生 せい 的 てき 捨入誤差 ごさ 。
很多工程 こうてい 計算 けいさん 機 き 都 と 是 ぜ 用 よう 對稱 たいしょう 差分 さぶん 來 らい 計算 けいさん 導 しるべ 數 すう ,像 ぞう 德 とく 州 しゅう 儀 ぎ 器 き (TI)的 てき TI-82 、TI-83 、TI-84 及TI-85 ,其h =0.001[ 2] [ 3] 。
雖然在 ざい 實務 じつむ 十 じゅう 分 ふん 常用 じょうよう ,但 ただし 上述 じょうじゅつ 二種方式的數值微分常被研究者批評,尤 ゆう 其是被 ひ 一 いち 些鼓勵使用 しよう 自動 じどう 微分 びぶん 的 てき 研究 けんきゅう 者 しゃ 批評 ひひょう [ 4] ,因 いん 為 ため 上述 じょうじゅつ 的 てき 數 すう 值微分 ぶん 其精確度 かくど 不 ふ 高 こう ,若 わか 計算 けいさん 器 き 精 しらげ 準 じゅん 度 ど 是 ぜ 六 ろく 位 い 數 すう ,用 よう 對稱 たいしょう 差分 さぶん 計算 けいさん 導 しるべ 數 すう 只 ただ 有 ゆう 三 さん 位 い 數 すう 的 てき 精確 せいかく 度 ど ,而若是 ぜ 找到一 いち 計算 けいさん 斜 はす 率 りつ 的 てき 函數 かんすう ,仍可以有幾 いく 乎六 ろく 位 い 數 すう 的 てき 精確 せいかく 度 ど 。例 れい 如假設 かせつ f(x) = x2 ,用 もちい 2x計算 けいさん 斜 はす 率 りつ 有 ゆう 幾 いく 乎完整 せい 的 てき 準 じゅん 確度 かくど ,而用差分 さぶん 近似 きんじ 就會有 ゆう 上述 じょうじゅつ 的 てき 問題 もんだい 。
利用 りよう 浮點數 すう 的 てき 實際 じっさい 考量 こうりょう [ 编辑 ]
在 ざい 浮點數 すう 運算 うんざん 下 か ,不同 ふどう 的 てき
h
{\displaystyle h}
造成 ぞうせい 的 てき 捨入誤差 ごさ 及公式 しき 誤差 ごさ ,只 ただ 有 ゆう 在 ざい 特定 とくてい 值下誤差 ごさ 才 ざい 是 ぜ 最小 さいしょう 值
若 わか 計算 けいさん 時 じ 使用 しよう 浮點數 すう ,就需要 よう 考慮 こうりょ h 要 よう 取 と 到 いた 多 た 小 しょう 。若 わか 選 せん 的 てき 太 ふと 小 しょう ,相 そう 減 げん 之 の 後會 こうかい 有 ゆう 大 だい 的 てき 捨入誤差 ごさ ,事實 じじつ 上 うえ 整 せい 個 こ 有限 ゆうげん 差分 さぶん 的 てき 公式 こうしき 都 と 是 ぜ 病態 びょうたい 的 てき [ 5] ,若 わか h 夠小,導 しるべ 數 すう 不為 ふため 零 れい 的 てき 情 じょう 形 がた 下 か ,在 ざい 相 あい 消 けし 後 ご 會得 えとく 到 いた 數 かず 值微分 ぶん 為 ため 零 れい 的 てき 結果 けっか [ 6] ,若 わか h 太 ふと 大 だい ,計算 けいさん 割 わり 線 せん 斜 はす 率 りつ 的 てき 結果 けっか 就會更 さら 加 か 準 じゅん 確 かく ,但 ただし 用 よう 割 わり 線 せん 斜 はす 率 りつ 估算切線 せっせん 斜 はす 率 りつ 的 てき 誤差 ごさ 就更大 だい 了 りょう 。
一種可以產生夠小的h ,但 ただし 又 また 不 ふ 會 かい 產 さん 生 せい 捨入誤差 ごさ 的 てき 方式 ほうしき 是 ぜ
ε いぷしろん
x
{\displaystyle {\sqrt {\varepsilon }}x}
(不 ふ 過 か x 不能 ふのう 為 ため 0),其中最小 さいしょう 浮点数 すう ε いぷしろん 大約 たいやく 是 ぜ 2.2×10−16 數量 すうりょう 級 きゅう 。
[ 7] 。以下 いか 是 ぜ 一個一個可以平衡捨入誤差和公式誤差,有 ゆう 最 さい 佳 よ 精確 せいかく 度 ど 的 てき h 為 ため
h
=
2
ε いぷしろん
|
f
(
x
)
f
″
(
x
)
|
{\displaystyle h=2{\sqrt {\varepsilon |{f(x) \over f''(x)}|}}}
[ 8]
(不 ふ 過 か f"(x) = 0時 じ 不成立 ふせいりつ ),而且需要 じゅよう 有 ゆう 關 せき 函數 かんすう 的 てき 資 し 訊。
上述 じょうじゅつ 的 てき 最小 さいしょう 浮点数 すう 是 ぜ 針 はり 對 たい 雙 そう 精度 せいど (64-bit)變數 へんすう ,單精度 たんせいど 變數 へんすう 在 ざい 這類計算 けいさん 幾 いく 乎不太 ふとし 實用 じつよう 。其計算 けいさん 結果 けっか 在 ざい 二進制中不太可能是「整數 せいすう 」。雖然x 是 ぜ 可 か 以用浮點數表示 すうひょうじ 的 てき 數字 すうじ ,但 ただし x + h 幾 いく 乎不會 かい 也是可用 かよう 浮點數表示 すうひょうじ (而且和 わ x 不同 ふどう )的 てき 數字 すうじ ,因 いん 此x + h 需調整 ちょうせい 為 ため 機器 きき 可讀 かどく 的 てき 數字 すうじ ,因 いん 此會出現 しゅつげん (x + h ) - x 不等 ふとう 於h 的 てき 情 じょう 形 がた ,因 いん 此用二個函數計算值計算微分時,二個位置的差不會是h 。幾 いく 乎所有 しょゆう 的 てき 十進制分數在二進制下都會是循環小數(都 と 像 ぞう 1/3在 ざい 十進制中的情形一様),例 れい 如h = 0.1在 ざい 二進制下會是循環小數,是 ぜ 0.000110011001100...。因 よし 此在浮點數 すう 下 か 一 いち 個 こ 可能 かのう 計算 けいさん 的 てき 方式 ほうしき 是 ぜ :
h:=sqrt(eps)*x;
xph:=x + h;
dx:=xph - x;
slope:=(F(xph) - F(x))/dx;
先 さき 計算 けいさん (x + h ) - x 的 てき 值,再 さい 用 よう 這個值作為 さくい 微分 びぶん 算式 さんしき 的 てき 分母 ぶんぼ ,不 ふ 過 か 若 わか 是 ぜ 用 よう 電腦 でんのう 計算 けいさん ,編 へん 譯 やく 器 き 最 さい 佳 けい 化 か 的 てき 機能 きのう 可能 かのう 會 かい 認 みとめ 為 ため dx 和 わ h 相 あい 同 どう ,因 いん 此讓上述 じょうじゅつ 的 てき 方式 ほうしき 失效 しっこう 。若 わか 是 ぜ 用 よう C或 ある 其他類似 るいじ 的 てき 程 ほど 式 しき 語 ご 言 げん ,可 か 以讓xph 宣告 せんこく 成 なり Volatile变量 ,以避免 めん 此一問題 もんだい 。
也有 やゆう 用 よう 更 さら 高 だか 階 かい 估計導 しるべ 數 すう 的 てき 方法 ほうほう ,或 ある 是 ぜ 估計高 だか 階 かい 導 しるべ 數 すう 的 てき 方法 ほうほう 。
以下 いか 就是一 いち 階 かい 導 みちびけ 數 すう 的 てき 五 ご 點 てん 法 ほう (一 いち 維下的 てき 五 ご 點 てん 模 も 版 ばん )[ 9]
f
′
(
x
)
=
−
f
(
x
+
2
h
)
+
8
f
(
x
+
h
)
−
8
f
(
x
−
h
)
+
f
(
x
−
2
h
)
12
h
+
h
4
30
f
(
5
)
(
c
)
{\displaystyle f'(x)={\frac {-f(x+2h)+8f(x+h)-8f(x-h)+f(x-2h)}{12h}}+{\frac {h^{4}}{30}}f^{(5)}(c)}
其中
c
∈
[
x
−
2
h
,
x
+
2
h
]
{\displaystyle c\in [x-2h,x+2h]}
.
微分 びぶん 求 もとめ 积 (Differential quadrature)是 ぜ 用 よう 函數 かんすう 在 ざい 特定 とくてい 位置 いち 數 すう 值的加 か 權 けん 和 わ 來 らい 近似 きんじ 導 しるべ 數 すう [ 10] [ 11] ,其名稱 めいしょう 類似 るいじ 數 かず 值積分 ぶん 中 ちゅう 用 よう 的 てき 求 もとめ 积(quadrature),也就是 ぜ 像 ぞう 梯形 ていけい 法 ほう 或 ある 是 ぜ 辛 からし 普 ひろし 森 もり 法 ほう 中 ちゅう 用 よう 的 てき 加 か 權 けん 和 わ ,有 ゆう 許多 きょた 方式 ほうしき 可 か 找出加 か 權 けん 的 てき 係數 けいすう ,在 ざい 求 もとめ 解 かい 偏 へん 微分 びぶん 方 かた 程 ほど 時 どき 會 かい 用 よう 到 いた 微分 びぶん 求 もとめ 积。
傳統 でんとう 用 よう 有限 ゆうげん 差分 さぶん 近似 きんじ 數 すう 值微分 ぶん 的 てき 方式 ほうしき 是 ぜ 病態 びょうたい 的 てき ,不 ふ 過 か 若 わか
f
{\displaystyle f}
是 これ 全 ぜん 純 じゅん 函數 かんすう ,在 ざい 實 じつ 軸 じく 上 じょう 的 てき 值都是 ぜ 實數 じっすう ,可 か 以用複數 ふくすう 平面 へいめん 中 ちゅう 靠 もたれ 近 ちか
x
{\displaystyle x}
的 てき 位置 いち 來 らい 求 もとめ 值,此方 こちら 式 しき 為 ため 數 かず 值穩定 じょう 的 てき 方式 ほうしき ,例 れい 如[ 6] 一階導數可以用以下的複數導數公式計算[ 12] :
f
′
(
x
)
≈
ℑ
(
f
(
x
+
i
h
)
)
/
h
{\displaystyle f'(x)\approx \Im (f(x+ih))/h}
.
上述 じょうじゅつ 公式 こうしき 只 ただ 在 ざい 計 けい 一 いち 階 かい 導 みちびけ 數 すう 時 じ 有效 ゆうこう ,若 わか 要 よう 拓 つぶせ 展 てん 到 いた 任意 にんい 階 かい 導 しるべ 數 すう ,需要 じゅよう 用 よう 到 いた 多重 たじゅう 复数 ,結果 けっか 也會是 ぜ 多重 たじゅう 复数的 てき 導 しるべ 數 すう 。[ 13]
而任意 にんい 階 かい 的 てき 導 しるべ 數 すう 可 か 以用柯西積分 せきぶん 公式 こうしき 計算 けいさん :
f
(
n
)
(
a
)
=
n
!
2
π ぱい
i
∮
γ がんま
f
(
z
)
(
z
−
a
)
n
+
1
d
z
{\displaystyle f^{(n)}(a)={n! \over 2\pi i}\oint _{\gamma }{f(z) \over (z-a)^{n+1}}\,\mathrm {d} z}
,
其中積分 せきぶん 會 かい 用 よう 數 かず 值積分 ぶん 計算 けいさん 。
Lyness和 わ Moler在 ざい 1967年 ねん 提出 ていしゅつ 用 よう 複 ふく 變數 へんすう 來 らい 計算 けいさん 數 すう 值微分 ぶん [ 14] 。Abate和 わ Dubner提出 ていしゅつ 一 いち 種 しゅ 用 よう 複數 ふくすう 拉 ひしげ 普 ひろし 拉 ひしげ 斯轉換 てんかん 的 てき 數 すう 值反演 えんじ 為 ため 基礎 きそ 的 てき 算法 さんぽう [ 15] 。
^ Richard L. Burden, J. Douglas Faires (2000), Numerical Analysis , (7th Ed), Brooks/Cole. ISBN 0-534-38216-9
^ Katherine Klippert Merseth. Windows on Teaching Math: Cases of Middle and Secondary Classrooms . Teachers College Press. 2003: 34 . ISBN 978-0-8077-4279-2 .
^ Tamara Lefcourt Ruby; James Sellers; Lisa Korf; Jeremy Van Horn; Mike Munn. Kaplan AP Calculus AB & BC 2015 . Kaplan Publishing. 2014: 299 . ISBN 978-1-61865-686-5 .
^ Andreas Griewank; Andrea Walther. Evaluating Derivatives: Principles and Techniques of Algorithmic Differentiation, Second Edition . SIAM. 2008: 2– [2016-07-03 ] . ISBN 978-0-89871-659-7 . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2016-07-29).
^ Numerical Differentiation of Analytic Functions, B Fornberg - ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS), 1981
^ 6.0 6.1 Using Complex Variables to Estimate Derivatives of Real Functions, W Squire, G Trapp - SIAM REVIEW, 1998
^ Following Numerical Recipes in C , Chapter 5.7 (页面存 そん 档备份 ,存 そん 于互联网档案 あん 馆 )
^ p. 263 [1] (页面存 そん 档备份 ,存 そん 于互联网档案 あん 馆 )
^ Abramowitz & Stegun, Table 25.2
^ Differential Quadrature and Its Application in Engineering: Engineering Applications, Chang Shu, Springer, 2000, ISBN 978-1-85233-209-9
^ Advanced Differential Quadrature Methods, Yingyan Zhang, CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-8248-7
^ Martins, JRRA; Sturdza, P; Alonso, JJ. The Complex-Step Derivative Approximation . ACM Transactions on Mathematical Software. 2003, 29 (3): 245–262. doi:10.1145/838250.838251 . CiteSeerX : 10.1.1.141.8002 .
^ 存 そん 档副本 ふくほん (PDF) . [2012-11-24 ] . (原始 げんし 内容 ないよう (PDF) 存 そん 档于2014-01-09).
^ Lyness, J. N.; Moler, C. B. Numerical differentiation of analytic functions. SIAM J.Numer. Anal. 1967, 4 : 202–210. doi:10.1137/0704019 .
^ Abate, J; Dubner, H. A New Method for Generating Power Series Expansions of Functions. SIAM J. Numer. Anal. March 1968, 5 (1): 102–112. doi:10.1137/0705008 .