与几何平均值和几何标准差的关系
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参数的最大似然估计
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为了确定对数正态分布参数 与 的最大似然估计,我们可以采用与正态分布参数最大似然估计同样的方法。我们来看
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其中用 表示对数正态分布的概率密度函数,用 — 表示正态分布。因此,用与正态分布同样的指数,我们可以得到对数最大似然函数:
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由于第一项相对于 与 来说是常数,两个对数最大似然函数 与 在同样的 与 处有最大值。因此,根据正态分布最大似然参数估计器的公式以及上面的方程,我们可以推导出对数正态分布参数的最大似然估计
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- 如果 与 ,则 是正态分布。
- 如果 是有同样 参数、而 可能不同的统计独立对数正态分布变量 ,并且 ,则 也是对数正态分布变量: 。
- 对数正态分布, Aitchison, J. and Brown, J.A.C. (1957)
- Log-normal Distributions across the Sciences: Keys and Clues (页面存档备份,存于互联网档案馆), E. Limpert, W. Stahel and M. Abbt,. BioScience, 51 (5), p. 341–352 (2001).
- 对数正态分布特性, John Hull, in Options, Futures, and Other Derivatives 6E (2005). ISBN 0-13-149908-4
- Eric W. Weisstein et al. 对数正态分布 (页面存档备份,存于互联网档案馆) at MathWorld. Electronic document, 2006年10月26日造訪.