かくりつ過程かてい

かくりつ過程かていモデルは進化しんか決定けっていせいではなくランダムであるけい時間じかんによる経過けいかをモデルする.重要じゅうようてん時間じかんてきちか観測かんそく従属じゅうぞくするということで,過程かてい動作どうさをモデルしたりシミュレーションしたり予測よそくしたりするのに使用しようすることができる.かくりつ過程かてい経済けいざい金融きんゆう工学こうがく物理ぶつりがく生物せいぶつがくとうさまざまな分野ぶんや使用しようされる. Wolfram言語げんご分布ぶんぷかんする強力きょうりょく機能きのううえ構築こうちくされており,一貫いっかんした包括ほうかつてき過程かていのサポートを提供ていきょうする.過程かてい記号きごう表現ひょうげん使つかうと,その動作どうさをシミュレーションしたり,データからパラメータを推定すいていしたり,ことなる時間じかんおける状態じょうたいかくりつ計算けいさんしたりするのが簡単かんたんになる.このほかに,マルコフ(Markov)チェーン,行列ぎょうれつ系列けいれつ確率かくりつろんてき微分びぶん方程式ほうていしきとうかくりつ過程かてい特別とくべつなクラスのための機能きのうがある.

シミュレーションと推定すいてい

RandomFunction かくりつ過程かていをシミュレーションする

TemporalData 1つまたは複数ふくすうとき系列けいれつデータをあらわ

EstimatedProcessFindProcessParameters データから過程かていははすう推定すいていする

過程かてい分布ぶんぷ

Probability ことなる時間じかんにおける過程かてい述語じゅつごかくりつ計算けいさんする

SliceDistribution 時間じかん における過程かてい状態じょうたい分布ぶんぷ

StationaryDistribution 時間じかんにおける過程かてい状態じょうたい分布ぶんぷ

ProcessParameterAssumptions  ▪  ProcessParameterQ

過程かていのモーメント

Mean 過程かてい平均へいきん関数かんすう

CovarianceFunction 過程かていきょう分散ぶんさん関数かんすう

WeakStationarity 過程かていじゃく定常ていじょうであるための条件じょうけん

CorrelationFunction  ▪  AbsoluteCorrelationFunction

パラメトリック過程かてい »

RandomWalkProcess  ▪  PoissonProcess  ▪  WienerProcess  ▪  ...

派生はせい過程かてい »

WhiteNoiseProcess  ▪  TransformedProcess  ▪  RenewalProcess  ▪  ...

マルコフ(Markov)過程かてい »

DiscreteMarkovProcess  ▪  ContinuousMarkovProcess  ▪  ...

行列ぎょうれつ過程かてい »

QueueingProcess  ▪  QueueingNetworkProcess  ▪  ...

どき系列けいれつ過程かてい »

ARMAProcess  ▪  SARIMAProcess  ▪  ...

かくりつ微分びぶん方程式ほうていしき過程かてい »

ItoProcess  ▪  StratonovichProcess  ▪  ...