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反復 はんぷく 法 ほう (はんぷくほう、英 えい : iterative method )とは、数値 すうち 解析 かいせき 分野 ぶんや における手法 しゅほう のうち、反復 はんぷく 計算 けいさん を用 もち いるものの総称 そうしょう 。これに対 たい し、有限 ゆうげん 回 かい の手順 てじゅん で解 かい を得 え る数値 すうち 解法 かいほう は直接 ちょくせつ 法 ほう (英 えい : direct method )と呼 よ ばれる[1] [2] [3] 。反復 はんぷく 法 ほう では、適当 てきとう な初期 しょき 点 てん
x
0
{\displaystyle x_{0}}
から出発 しゅっぱつ して反復 はんぷく 式 しき
x
i
+
1
=
x
i
+
d
i
{\displaystyle x_{i+1}=x_{i}+d_{i}}
によって点 てん 列 れつ
{
x
i
}
{\displaystyle \{x_{i}\}}
を生成 せいせい し最終 さいしゅう 的 てき に最適 さいてき 解 かい に収束 しゅうそく させようとする[1] [2] [3] 。アルゴリズム が単純 たんじゅん であるために古 ふる くから用 もち いられ、これまで様々 さまざま な関数 かんすう 族 ぞく
{
f
(
X
)
}
{\displaystyle \{f(\mathbf {X} )\}}
が提案 ていあん されてきた。
与 あた えられた関数 かんすう f についてf (x ) = 0 を満 み たす値 ね x を得 え ることを目的 もくてき とする。反復 はんぷく 法 ほう の一般 いっぱん 的 てき なアルゴリズムは以下 いか のようになる:
初期 しょき 値 ち x 0 ∈ R n を定 さだ める。i = 0 とおく。
漸 やや 化 か 式 しき
x
i
+
1
=
g
(
x
i
)
{\displaystyle x_{i+1}=g(x_{i})}
によりx i + 1 を求 もと める。ここでg はf より決 き まる関数 かんすう である。
適当 てきとう な判断 はんだん 基準 きじゅん
r
(
x
i
,
x
i
+
1
)
≤
ϵ
(
ϵ
>
0
)
{\displaystyle r(x_{i},x_{i+1})\leq \epsilon \quad (\epsilon >0)}
が成 な り立 た てば(このことを収束 しゅうそく と表現 ひょうげん する)停止 ていし し、xi を解 かい とする。そうでなければi → i + 1 とし、ステップ2へ戻 もど る。通常 つうじょう 、判断 はんだん 基準 きじゅん には
r
(
x
i
,
x
i
+
1
)
=
|
x
i
+
1
−
x
i
|
{\displaystyle r(x_{i},x_{i+1})=|x_{i+1}-x_{i}|}
などが採 と られる。
関数 かんすう g の取 と り方 かた によって種々 しゅじゅ の方法 ほうほう がある。
関数 かんすう f が適当 てきとう に滑 なめ らかな関数 かんすう ならば、f の零 れい 点 てん を求 もと めるための関数 かんすう g を
g
(
x
)
=
x
−
f
(
x
)
f
′
(
x
)
{\displaystyle g(x)=x-{\frac {f(x)}{f'(x)}}}
ととれば、これはニュートン法 ほう となる[2] 。これは収束 しゅうそく する場合 ばあい は2次 じ 収束 しゅうそく (英 えい : Quadratic convergence ) となる[2] 。すなわち、根 ね を
a
{\displaystyle a}
、
Δ でるた
x
i
≜
x
i
−
a
{\displaystyle \Delta x_{i}\triangleq x_{i}-a}
とし、
Δ でるた
x
i
+
1
=
f
′
′
(
a
)
2
f
′
(
a
)
(
Δ でるた
x
i
)
2
+
O
[
Δ でるた
x
i
]
3
{\displaystyle \Delta x_{i+1}={\frac {f^{\prime \prime }(a)}{2f^{\prime }(a)}}(\Delta x_{i})^{2}+O[\Delta x_{i}]^{3}}
ハレー法 ほう (英語 えいご 版 ばん ) では
g
(
x
)
=
x
−
f
(
x
)
f
′
(
x
)
−
f
″
(
x
)
f
(
x
)
2
f
′
(
x
)
{\displaystyle g(x)=x-{\frac {f(x)}{f'(x)-{\frac {f''(x)f(x)}{2f'(x)}}}}}
ととる。これは収束 しゅうそく する場合 ばあい は3次 じ の収束 しゅうそく となる。すなわち、
Δ でるた
x
i
+
1
=
3
(
f
′
′
)
2
−
2
f
′
f
′
′
′
12
(
f
′
)
2
(
Δ でるた
x
i
)
3
+
O
[
Δ でるた
x
i
]
4
{\displaystyle \Delta x_{i+1}={\frac {3(f^{\prime \prime })^{2}-2f^{\prime }f^{\prime \prime \prime }}{12(f^{\prime })^{2}}}(\Delta x_{i})^{3}+O[\Delta x_{i}]^{4}}
上記 じょうき アルゴリズム では、i +1 回 かい 目 め の近似 きんじ 解 かい x i +1 は直前 ちょくぜん の近似 きんじ 解 かい x i のみの関数 かんすう であるが、これを一般 いっぱん 化 か した不動点 ふどうてん 反復 はんぷく 法 ほう [2] [6] または l 点 てん 反復 はんぷく 法 ほう は
x
i
+
1
=
g
(
x
i
,
x
i
−
1
,
…
,
x
i
−
l
+
1
)
,
l
≥
1
{\displaystyle x_{i+1}=g(x_{i},x_{i-1},\ldots ,x_{i-l+1}),\qquad l\geq 1}
という形 かたち で表 あらわ される。ニュートン法 ほう は l = 1 、割 わり 線 せん 法 ほう は l = 2 の場合 ばあい である。反復 はんぷく 関数 かんすう g は f (α あるふぁ ) = 0 を満 み たす真 しん の解 かい α あるふぁ に対 たい し
g
(
α あるふぁ
,
α あるふぁ
,
…
,
α あるふぁ
)
=
α あるふぁ
{\displaystyle g(\alpha ,\alpha ,\ldots ,\alpha )=\alpha }
を満 み たす。このことから α あるふぁ は g の不動点 ふどうてん (英 えい : Fixed point ) と呼 よ ばれる[2] [5] 。
l = 1 の場合 ばあい 、この反復 はんぷく 法 ほう の収束 しゅうそく 性 せい についての十分 じゅうぶん 条件 じょうけん として、次 つぎ の不動点 ふどうてん 定理 ていり が成 な り立 た つ:不動点 ふどうてん 反復 はんぷく 法 ほう
x
i
+
1
=
g
(
x
i
)
{\displaystyle x_{i+1}=g(x_{i})}
は、反復 はんぷく 関数 かんすう g が以下 いか の条件 じょうけん を満 み たすとき唯一 ゆいいつ の不動点 ふどうてん α あるふぁ に収束 しゅうそく する。
g (x ) は区間 くかん I = [a , b ] で連続 れんぞく 。
すべての x ∈ I に対 たい して g (x ) ∈ I 。
すべての x , y ∈ I , x ≠ y に対 たい して
|
g
(
x
)
−
g
(
y
)
|
<
L
|
x
−
y
|
{\displaystyle |g(x)-g(y)|<L|x-y|}
を満 み たす、x , y に無関係 むかんけい な定数 ていすう L (0 ≦ L < 1) が存在 そんざい する。
不動点 ふどうてん 定理 ていり の条件 じょうけん が成 な り立 た つならば、適当 てきとう な初期 しょき 値 ち x 0 ∈ I を選 えら んで反復 はんぷく 計算 けいさん を行 おこな うと、x i は区間 くかん I 内 うち に唯 ただ 一 ひと つ存在 そんざい する不動点 ふどうてん α あるふぁ に収束 しゅうそく することが示 しめ せる[2] [5] 。
矢部 やべ 博 ひろし 『工学 こうがく 基礎 きそ 最適 さいてき 化 か とその応用 おうよう 』(初版 しょはん )数理 すうり 工学 こうがく 社 しゃ 、2006年 ねん 3月 がつ 25日 にち 。ISBN 4-901683-34-9 。
藤野 ふじの 清次 せいじ , & 張 ちょう 紹良. (1996). 反復 はんぷく 法 ほう の数理 すうり . 朝倉書店 あさくらしょてん .
Saad, Y. (2003). Iterative methods for sparse linear systems. SIAM .
Hageman, L. A., & Young, D. M. (2012). Applied iterative methods. Courier Corporation.
Traub, J. F. (1982). Iterative methods for the solution of equations. American Mathematical Society .
Greenbaum, A. (1997). Iterative methods for solving linear systems. SIAM .
Kelley, C. T. (1995). Iterative methods for linear and nonlinear equations. SIAM .
Ortega, J. M., & Rheinboldt, W. C. (1970). Iterative solution of nonlinear equations in several variables. SIAM .
Kelley, C. T. (1999). Iterative methods for optimization. SIAM .
Samuel, J. L. S., & Pizzo, K. J. T. (1972). Iterative methods for nonlinear optimization problems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.